【資料圖】

美聯(lián)儲研究人員根據(jù)推特的數(shù)據(jù)開發(fā)了一種衡量信貸和金融市場情緒的新方法，他們稱這種方法有助于預測貨幣政策立場的變化。美聯(lián)儲經(jīng)濟學家在本月發(fā)表的一篇論文中寫道，推特金融信心指數(shù)(Twitter Financial Sentiment Index)通過在社交媒體平臺上使用自然語言處理，可以幫助估計次日的股市回報。他們發(fā)現(xiàn)，意外的政策收緊會導致市場情緒惡化，而且這些數(shù)據(jù)在預測央行加息幅度方面也有一定的作用。

美聯(lián)儲經(jīng)濟學家Travis Adams、Andrea Ajello、Diego Silva和Francisco Vazquez-Grande表示:“FOMC會議首日后的推特情緒可以預測次日委員會聲明發(fā)布后將產(chǎn)生的限制性貨幣政策沖擊規(guī)模?！比欢麄儽硎?，該指數(shù)并不能說明美聯(lián)儲在某一次會議上將降息多少。

該指數(shù)為美聯(lián)儲官員提供了一個實時指標。美聯(lián)儲官員強調，他們依賴數(shù)據(jù)來為政策決策提供信息，同時承認，許多統(tǒng)計數(shù)據(jù)的報告往往存在滯后。

研究人員表示，該推特指數(shù)與其他情緒指標“高度相關”，如公司債券息差和密歇根大學消費者信心指數(shù)。該推特指數(shù)是由440萬條與2007年以來金融市場發(fā)展相關的推文構建而成的。

美聯(lián)儲的另一組研究人員還根據(jù)推特數(shù)據(jù)創(chuàng)建了一個單獨的失業(yè)指標，該指標可以幫助預測給定月份的失業(yè)人數(shù)，而不僅僅是每周申請失業(yè)金人數(shù)。

關鍵詞：