【資料圖】

6月30日，中國(guó)外匯交易中心發(fā)布關(guān)于LIBOR終止后銀行間外匯市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)安排的通知。其中提到，中國(guó)外匯交易中心將于2023年7月3日起調(diào)整銀行間外匯市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)：一是終止掛鉤舊基準(zhǔn)利率相關(guān)產(chǎn)品交易；二是調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品公開(kāi)報(bào)價(jià)品種；三是調(diào)整貨幣掉期基準(zhǔn)曲線類型。

原文如下：

關(guān)于LIBOR終止后銀行間外匯市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)安排的通知

美元倫敦同業(yè)拆借利率(LIBOR)將于2023年6月30日后終止報(bào)價(jià)，為推動(dòng)新舊基準(zhǔn)利率平穩(wěn)更替，中國(guó)外匯交易中心將于2023?年7月3日起調(diào)整銀行間外匯市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，具體安排如下。

一、終止掛鉤舊基準(zhǔn)利率相關(guān)產(chǎn)品交易。外匯交易系統(tǒng)、即時(shí)通訊工具iDeal等系統(tǒng)終止使用美元LIBOR作為銀行間人民幣外匯貨幣掉期、外幣對(duì)貨幣掉期和外幣利率互換交易品種的浮動(dòng)利率基準(zhǔn)，調(diào)整后，相關(guān)產(chǎn)品掛鉤的美元浮動(dòng)利率基準(zhǔn)包括美元擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR)和境內(nèi)美元同業(yè)拆放參考利率(CIROR)。交易雙方可通過(guò)外匯交易系統(tǒng)對(duì)掛鉤LIBOR的存續(xù)交易進(jìn)行基準(zhǔn)利率轉(zhuǎn)換。

二、調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品公開(kāi)報(bào)價(jià)品種。貨幣掉期和外幣利率互換的公開(kāi)報(bào)價(jià)品種從掛鉤LIBOR調(diào)整為掛鉤SOFR。調(diào)整后，人民幣外匯貨幣掉期支持3個(gè)報(bào)價(jià)品種：CNY 3M SHIBOR/USD SOFR、CNY 7D Repo/USD SOFR、CNY固定利率/USD SOFR，外幣對(duì)貨幣掉期支持2個(gè)報(bào)價(jià)品種：EUR固定利率/USD SOFR、EUR 3M EURIBOR/USD SOFR，外幣利率互換支持2個(gè)報(bào)價(jià)品種：EUR固定利率/EUR 3M EURIBOR、USD固定利率/ USD SOFR。

三、調(diào)整貨幣掉期基準(zhǔn)曲線類型。下線掛鉤LIBOR的貨幣掉期曲線，新增“人民幣固定利率對(duì)美元SOFR”、“人民幣Shibor?3M對(duì)美元SOFR”基準(zhǔn)曲線。

本文編選自“中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心”官網(wǎng)；智通財(cái)經(jīng)編輯：謝青海。

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